Holz AG – Value at Risk - Versionsgeschichte

Thasana.Sithamparanathan am 16. Mai 2020 um 18:26 Uhr

2020-05-16T18:26:46Z

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	[[Holz AG – Lösung\|Holz AG – Lösung]]		Lösung: [[Holz AG – Lösung\|Holz AG – Lösung]] <br \>
			Grundlagen: [[Value at Risk#Formel\|Value at Risk]]
	== Quelle ==		== Quelle ==
	* Universität Bielefeld (ohne Datum). [http://eswf.uni-koeln.de/glossar/zvert.htm Standardnormalverteilung.]		* Universität Bielefeld (ohne Datum). [http://eswf.uni-koeln.de/glossar/zvert.htm Standardnormalverteilung.]

Thasana.Sithamparanathan am 16. Mai 2020 um 16:43 Uhr

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	\| Investitionswert \|\| 500'000 \|\| 500'000		\| Investitionswert \|\| 500'000 \|\| 500'000
	\|}		\|}





	[[Holz AG – Lösung\|Holz AG – Lösung]]		[[Holz AG – Lösung\|Holz AG – Lösung]]

	== Quelle ==		== Quelle ==
	* Universität Bielefeld (ohne Datum). [http://eswf.uni-koeln.de/glossar/zvert.htm Standardnormalverteilung.]		* Universität Bielefeld (ohne Datum). [http://eswf.uni-koeln.de/glossar/zvert.htm Standardnormalverteilung.]

Thasana.Sithamparanathan am 16. Mai 2020 um 16:39 Uhr

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			===== '''Aufgabe''' =====
	Sie sind Controller bzw. Controllerin der Holz AG, welche mit Holz handelt. Die Geschäftsleitung der Holz AG hat beschlossen in Aktien zu investieren. Dabei stehen die Aktien der Firma A und der Firma B zur Verfügung. Für die Entscheidung soll das Verlustrisiko mit dem Value at Risk (VaR) ermittelt werden. In das Unternehmen mit dem tieferen VaR wird schlussendlich investiert. Die Informationen für die Berechnung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Sie gehen von einem Konfidenzniveau von 95% bzw. einer Verlustwahrscheinlichkeit von 5% aus. Die Berechnung kann mit der untenstehenden Standardnormalverteilungstabelle oder mit Excel gemacht werden.		Sie sind Controller bzw. Controllerin der Holz AG, welche mit Holz handelt. Die Geschäftsleitung der Holz AG hat beschlossen in Aktien zu investieren. Dabei stehen die Aktien der Firma A und der Firma B zur Verfügung. Für die Entscheidung soll das Verlustrisiko mit dem Value at Risk (VaR) ermittelt werden. In das Unternehmen mit dem tieferen VaR wird schlussendlich investiert. Die Informationen für die Berechnung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Sie gehen von einem Konfidenzniveau von 95% bzw. einer Verlustwahrscheinlichkeit von 5% aus. Die Berechnung kann mit der untenstehenden Standardnormalverteilungstabelle oder mit Excel gemacht werden.

Thasana.Sithamparanathan am 16. Mai 2020 um 16:36 Uhr

2020-05-16T16:36:51Z

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	[[Holz AG – Lösung]]		[[Holz AG – Lösung\|Holz AG – Lösung]]

	== Quelle ==		== Quelle ==

Thasana.Sithamparanathan am 16. Mai 2020 um 16:04 Uhr

2020-05-16T16:04:10Z

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	Sie sind Controller bzw. Controllerin der Holz AG, welche mit Holz handelt. Die Geschäftsleitung der Holz AG hat beschlossen in Aktien zu investieren. Dabei stehen die Aktien der Firma A und der Firma B zur Verfügung. Für die Entscheidung soll das Verlustrisiko mit dem Value at Risk (VaR) ermittelt werden. In das Unternehmen mit dem tieferen VaR wird schlussendlich investiert. Die Informationen für die Berechnung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Sie gehen von einem Konfidenzniveau von 95% bzw. einer Verlustwahrscheinlichkeit von 5% aus. Die Berechnung kann mit der untenstehenden Standardnormalverteilungstabelle oder mit Excel gemacht werden.		Sie sind Controller bzw. Controllerin der Holz AG, welche mit Holz handelt. Die Geschäftsleitung der Holz AG hat beschlossen in Aktien zu investieren. Dabei stehen die Aktien der Firma A und der Firma B zur Verfügung. Für die Entscheidung soll das Verlustrisiko mit dem Value at Risk (VaR) ermittelt werden. In das Unternehmen mit dem tieferen VaR wird schlussendlich investiert. Die Informationen für die Berechnung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Sie gehen von einem Konfidenzniveau von 95% bzw. einer Verlustwahrscheinlichkeit von 5% aus. Die Berechnung kann mit der untenstehenden Standardnormalverteilungstabelle oder mit Excel gemacht werden.

			[[Datei:Standardnormalverteilungstabelle.jpg\|miniatur\|400px\|Standardnormalverteilungstabelle (Universität Bielefeld, online)]]


	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
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	[[~~Datei:Standardnormalverteilungstabelle.jpg\|miniatur\|500px\|Standardnormalverteilungstabelle (~~Universität Bielefeld~~, online~~)]]		[[Holz AG – Lösung]]

			== Quelle ==
			* Universität Bielefeld (ohne Datum). [http://eswf.uni-koeln.de/glossar/zvert.htm Standardnormalverteilung.]

	~~[[Holz AG – Lösung]]~~

	[[Kategorie:Aufgaben]]		[[Kategorie:Aufgaben]]

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Sie sind Controller bzw. Controllerin der Holz AG, welche mit Holz handelt. Die Geschäftsleitung der Holz AG hat beschlossen in Aktien zu investieren. Dabei stehen die Aktien der Firma A und der Firma B zur Verfügung. Für die Entscheidung soll das Verlustrisiko mit dem Value at Risk (VaR) ermittelt werden. In das Unternehmen mit dem tieferen VaR wird schlussendlich investiert. Die Informationen für die Berechnung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Sie gehen von einem Konfidenzniveau von 95% bzw. einer Verlustwahrscheinlichkeit von 5% aus. Die Berechnung kann mit der untenstehenden Standardnormalverteilungstabelle oder mit Excel gemacht werden.

{| class="wikitable"
|-
! !! Firma A !! Firma B
|-
| Erwartete Rendite || 10% || 12%
|-
| Standardabweichung || 12% || 15%
|-
| Investitionswert || 500'000 || 500'000
|}

[[Datei:Standardnormalverteilungstabelle.jpg|miniatur|500px|Standardnormalverteilungstabelle (Universität Bielefeld, online)]]

[[Holz AG – Lösung]]

[[Kategorie:Aufgaben]]