Holz AG – Value at Risk: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 16. Mai 2020, 17:43 Uhr
Aufgabe
Sie sind Controller bzw. Controllerin der Holz AG, welche mit Holz handelt. Die Geschäftsleitung der Holz AG hat beschlossen in Aktien zu investieren. Dabei stehen die Aktien der Firma A und der Firma B zur Verfügung. Für die Entscheidung soll das Verlustrisiko mit dem Value at Risk (VaR) ermittelt werden. In das Unternehmen mit dem tieferen VaR wird schlussendlich investiert. Die Informationen für die Berechnung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Sie gehen von einem Konfidenzniveau von 95% bzw. einer Verlustwahrscheinlichkeit von 5% aus. Die Berechnung kann mit der untenstehenden Standardnormalverteilungstabelle oder mit Excel gemacht werden.
| Firma A | Firma B | |
|---|---|---|
| Erwartete Rendite | 10% | 12% |
| Standardabweichung | 12% | 15% |
| Investitionswert | 500'000 | 500'000 |
Quelle
- Universität Bielefeld (ohne Datum). Standardnormalverteilung.
